Kuratierte Vergleiche: Multi-Asset vs. risikogesteuertes Leverage
Diese Seite wird ausgewählte Backtest-Reports zeigen, die klassische Multi-Asset- Portfolios direkt gegen risikogesteuerte Leveraged-Strategien stellen: mit Rendite, Drawdowns, Rolling-Fenstern und Overfitting-Hinweisen, nicht nur mit Hochglanz-Kurven.
Diese Reports sind noch in Vorbereitung.
Statt schnell unfertige Vergleiche online zu stellen, warten wir, bis jeder Report die gleichen Ehrlichkeits-Maßstäbe erfüllt wie der Rest dieser Seite: transparente Annahmen, ausgewiesene Grenzen und ein klarer Hinweis, wo eine Strategie im Backtest überangepasst gewesen sein könnte. Bis dahin gilt: Schau dir an, wie die Methodik dahinter funktioniert und was das echte, live gehandelte Ergebnis bisher zeigt.