ETF-Backtest, der ehrlich rechnet: deutsche Steuer inklusive, Max-Drawdown neben jeder Rendite
Rechne nach, was ETFs, Portfolios oder eine Hebel-Strategie historisch wirklich gebracht hätten. Das Tool zieht auf Wunsch die deutsche Abgeltungsteuer direkt im Backtest ab, prüft die Robustheit über Rolling-Fenster und Monte-Carlo und zeigt zu jeder Rendite den maximalen Drawdown. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für die Zukunft.
Gebaut von einer Person, die die Strategie selbst mit eigenem Geld handelt: öffentlich dokumentiert im Live-Track-Record.
So sieht ein Report aus
Verdikt & Kernzahlen · 1999–2026
Aus 50.000 $ (Lump-Sum), Simulation 1999–2026 (vor 2010 synthetische 3×-Serie), USD, vor Steuern. Backtest ≠ Zukunft.
Aus 50.000 $ · 1999–2026 · log
Drawdown · Strategie vs. Buy-and-Hold
B&H TQQQ vor 2010 synthetisch (3× NDX): Einen realen 3×-ETF gab es damals nicht; er wäre bei ~−100 % längst liquidiert worden.
Ein Tool, drei Backtest-Typen
Einzel-ETFs vergleichen
- Bis zu 4 von 9 ETFs gegeneinander, mit Sparplan-Simulation
- Rolling-Fenster: Median und schlechtester Fall über 3, 5 und 10 Jahre
- Netto-Sicht (DE): Endwert nach Abgeltungsteuer und Teilfreistellung, als Endverkaufs-Modell ohne Vorabpauschale und ohne Sparerpauschbetrag
Multi-Asset-Portfolios
- 4 Presets (u. a. All Weather, Permanent Portfolio), Rebalancing einstellbar
- Real oder nominal rechnen, Monte-Carlo-Hochrechnung für die Ansparphase
Hebel-ETFs im Backtest: Strategien mit synthetischer Langhistorie
- Kalibrierte synthetische 3x-Serie ab 1999, inklusive Finanzierungskosten statt naiver Multiplikation
- Beispiel Tool-Standard-Strategie (1999–2026): CAGR 30,7 % bei Max-Drawdown −48,3 % statt 27,3 % bei −83,4 % ohne Risikosteuerung. USD, vor Steuern, historisch, keine Garantie.
- 4 zitierte Vergleichsstrategien (Gayed-LRS, HFEA, 200-Tage-TQQQ, 9Sig) plus QQQ3-Vergleichskurve (ETP/ETC, UCITS-eligible, kein UCITS-Fonds)
- Deutsche Steuersimulation laufend im Strategie-Backtest: 26,375 % auf realisierte Gewinne, Teilfreistellung, Verlusttopf. Nicht modelliert: die Vorabpauschale.
Das Tool rechnet in US-Dollar ohne Währungsmodell. Die synthetische Historie ist eine kalibrierte Näherung, keine echten Kurse vor 2010. Beides steht auch im Tool selbst.
Wie sich das Tool von anderen unterscheidet
Kein Tool kann alles. testfol.io simuliert Hebel-ETFs mit längerer Historie und mehr Werkzeugen, Curvo backtestet über 740 UCITS-ETFs in Euro, deltaeffekt rechnet sogar die Vorabpauschale. Was es nach unserer Recherche (Stand: Juli 2026) sonst nirgends gibt: eine regelbasierte Hebel-Strategie auf synthetischer Langhistorie mit deutscher Steuersimulation, Monte-Carlo und Entnahme-Rechner in einem kostenlosen deutschen Tool.
| Kriterium | Dieses Tool | testfol.io | Portfolio Visualizer | Curvo | deltaeffekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hebel-Simulation | Ja: synthetische 3x-Serien mit Finanzierungskosten, ab 1999 | Ja: LETF-Proxys bis 1885 | Teilweise: Margin-Modell, Monatsdaten | Teilweise: reale 2x-ETFs, keine Kosten-Simulation | Teilweise: ein realer 2x-ETF ab 2009 |
| Deutsch | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Deutsche Steuer im Backtest | Ja: laufend im Strategie-Backtest inkl. Verlusttopf; ohne Vorabpauschale | Nein (nur US-Reporting) | Nein (nur US-Steuern) | Nein (nur Belgien) | Ja: laufend inkl. Vorabpauschale; ohne Verlusttopf |
| Monte-Carlo + Rolling | Ja, beides | Ja, beides | Ja, beides | MC ja, Rolling nein | Teilweise: Rolling brutto, MC nur Entnahme |
| Entnahmeplan integriert | Ja: Replay + MC + Pleite-Kurve | Ja: SWR-Tools | Ja: Financial Goals | Nein | Ja: SWR-Check, konstante Rendite |
| Preis | Kostenlos (60/Tag) | Free; Pro ab 15 $/M | Free; Abos ab 30 $/M | Kostenlos | Kostenlos |
Abruf: 10./11. Juli 2026. Quellen: testfol.io (Pricing, Simulated Tickers), portfoliovisualizer.com (Pricing, Backtest-Formular), curvo.eu/backtest (FAQ, Fonds-Datenbank), extraetf.com (Rechner, Preisseite), deltaeffekt.de (Tool und FAQ). Ohne Gewähr; Preise können sich ändern.
Häufige Fragen
Was kostet das Backtesting-Tool?
Nichts. Ein kostenloses Konto genügt: Anmeldung per E-Mail-Link, ohne Passwort und ohne Zahlungsdaten. Das Limit sind 60 Backtests pro Tag, es begrenzt die Rechenkosten.
Warum brauche ich überhaupt ein Konto?
Backtests kosten Rechenzeit auf dem Server. Das Konto begrenzt Missbrauch, mehr nicht. Es gibt keinen Newsletter und keine Weitergabe der E-Mail-Adresse.
Rechnet das Tool deutsche Steuern?
Ja. Im Strategie-Backtest laufend: 26,375 Prozent Abgeltungsteuer inklusive Soli auf realisierte Gewinne, Teilfreistellung, Verlusttopf, als eigene Netto-Kurve. Im Einzel-ETF-Vergleich als Endverkaufs-Betrachtung. Die Vorabpauschale ist bewusst nicht modelliert, das steht auch im Tool.
Mehr dazu: Hebel-ETF und Steuern in Deutschland
Warum rechnet das Tool in US-Dollar?
Die Engine rechnet auf US-Kursdaten und verzichtet auf ein Währungsmodell, weil ein schlechtes FX-Modell mehr verzerren würde als es erklärt. Diese Grenze steht offen im Tool und auf der Methodik-Seite.
Wie realistisch ist die Hebel-Simulation?
Die synthetische 3x-Serie vor 2010 wird gegen die echten TQQQ-Kursdaten kalibriert und enthält Finanzierungskosten. Sie bleibt eine Näherung, deshalb ist sie im Tool als synthetisch gekennzeichnet.
Mehr dazu: Methodik & Grenzen
Sehen Backtests nicht immer zu gut aus?
Oft ja. Deshalb zeigt der Report Rolling-Fenster über alle Startzeitpunkte, Monte-Carlo-Simulationen und den Hinweis, dass die Parameter auf genau diesen Daten gewählt wurden.
Mehr dazu: Warum die meisten Backtests zu gut aussehen
Kann ich TQQQ als EU-Anleger überhaupt kaufen?
Nicht direkt: US-ETFs wie TQQQ sind für EU-Privatanleger gesperrt. Das Tool zeigt deshalb eine EU-Sicht mit UCITS-Äquivalenten und eine Vergleichskurve auf QQQ3, einem in Irland aufgelegten ETP.
Mehr dazu: TQQQ in Deutschland und Europa